Spring til hovednavigation
Spring til søgning
Spring til hovedindhold
Københavns Universitets forskningsportal Forside
Hjælp og OSS
Dansk
English
Forside
Profiler
Publikation
Forskningsenheder
Presse/medier
Aktiviteter
Priser
???studenttheses???
Forskningsdatasæt
Søg efter ekspertise, navn eller tilknytning
Optimal mean-variance portfolio selection
Jesper Lund Pedersen
, Goran Peskir
Institut for Matematiske Fag
26
Citationer (Scopus)
120
Downloads (Pure)
Oversigt
Fingeraftryk
Fingeraftryk
Dyk ned i forskningsemnerne om 'Optimal mean-variance portfolio selection'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.
Sorter
Vægt
Alfabetisk
Matematik
Portfolio Selection
100%
Nonlinear Problem
41%
Brownian Motion with Drift
34%
Dynamic Control
33%
Stock Prices
32%
Geometric Brownian Motion
32%
Interest Rates
30%
Hamilton-Jacobi
29%
Volatility
27%
Lagrange multipliers
25%
Supremum
24%
Probability Measure
21%
Optimal Control Problem
19%
Optimal Control
19%
Lower bound
16%
Formulation
15%
Denote
15%
Family
11%
Erhverv og økonomi
Mean-variance Portfolios
93%
Mean-variance
76%
Portfolio Selection
74%
Wealth
36%
Interest Rates
35%
Lagrange multipliers
31%
Bond Prices
30%
Optimal Control Problem
29%
Geometric Brownian Motion
29%
Lower Bounds
24%
Stock Prices
19%