Publikationer pr. år
Publikationer pr. år
Personlig profil
Primære forskningsområder
Stokastisk analyse anvendt til
- prisfastsættelse af finansielle afledte aktiver
- prisfastsættelse af forsikringsaktiver
- optimale handelsstrategier
Aktuel forskning
- Lagrange optimale stoppetidsproblemer
- Sandsynlighedsteoretiske egenskaber af stoppetider
Emneord
- Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
- anvendt sandsynlighedsreging
- forsikringsmatematik
- finansiel matematik
Fingeraftryk
Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Jesper Lund Pedersen er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
- 5 Lignende profiler
-
Constrained Dynamic Optimality and Binomial Terminal Wealth
Pedersen, J. L. & Peskir, G., 2018, I: SIAM Journal on Control and Optimization. 56, 2, s. 1342-1357Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
-
Optimal mean-variance portfolio selection
Pedersen, J. L. & Peskir, G., 1 mar. 2017, I: Mathematics and Financial Economics. 11, 2, s. 137–160Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
-
Optimal mean–variance selling strategies
Pedersen, J. L. & Peskir, G., 1 mar. 2016, I: Mathematics and Financial Economics. 10, 2, s. 203-220Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
-
Rationality Parameter for Exercising American Put
Gad, K. S. T. & Pedersen, J. L., jun. 2015, I: Risks. 3, 2, s. 103-111Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
-
Variance optimal stopping for geometric Levy processes
Gad, K. S. T. & Pedersen, J. L., 1 mar. 2015, I: Advances in Applied Probability. 47, 1, s. 128-145Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
-
Explicit solutions to some optimal variance stopping problems
Pedersen, J. L., aug. 2011, I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 83, 4–6, s. 505–518 14 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
8 Citationer (Scopus) -
A digitalized employee option
Pedersen, J. L. & Jensen, B., 2007, I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 79, 1-2Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
-
Optimal stopping problems for time-homogeneous diffusions: a review
Pedersen, J. L., 2005, Recent Advances in Applied Probability. Springer, s. 427-454Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
2 Citationer (Scopus)