Michael Sørensen

Publikation

Publikationer pr. år 1982 1989 1991 1994 1996 1997 1999 2004 2005 2019

• 66 Tidsskriftartikel
• 19 Bidrag til bog/antologi
• 2 Antologi
• 2 Bog
• 4 Mere
  • 2 Encyclopædiartikel
  • 1 Forord/efterskrift
  • 1 Working paper

Publikationer pr. år

Publikationer pr. år

Søgeresultater

• 2019

  Langevin diffusions on the torus: estimation and applications

  García-Portugués, E., Sørensen, M., Mardia, K. V. & Hamelryck, T., 15 jan. 2019, I: Statistics and Computing. 29, 1, s. 1-22 22 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  • Transition Density 100%
  • Likelihood 92%
  • Torus 85%
  • Stationary Distribution 54%
  • Angle 44%
  1 Citationer (Scopus)
• 2018

  A review of asymptotic theory of estimating functions

  Jacod, J. & Sørensen, M., 1 jul. 2018, I: Statistical Inference for Stochastic Processes. 21, 2, s. 415-434

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  • Estimating Function 100%
  • Asymptotic Theory 85%
  • Review 58%
  • Consistent Estimator 45%
  • Process Model 45%
  7 Citationer (Scopus)

  49 Downloads (Pure)
• 2017

  A Generative Angular Model of Protein Structure Evolution

  Golden, M., Garcia-Portugues, E., Sørensen, M., Mardia, K. V., Hamelryck, T. & Hein, J., 1 aug. 2017, I: Molecular Biology and Evolution. 34, 8, s. 2085-2100

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  • protein structure 100%
  • protein 69%
  • amino acid 59%
  • Amino Acid Sequence 44%
  • amino acid sequences 39%
  8 Citationer (Scopus)

  69 Downloads (Pure)

• Efficient estimation for diffusions sampled at high frequency over a fixed time interval

  Jakobsen, N. M. & Sørensen, M., aug. 2017, I: Bernoulli. 23, 3, s. 1874-1910 37 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  • Efficient Estimation 100%
  • Estimating Function 68%
  • Diffusion Process 53%
  • Estimator 50%
  • Interval 48%
  4 Citationer (Scopus)

  109 Downloads (Pure)

• Likelihood Ratio Tests in Curved Exponential Families with Nuisance Parameters Present Only Under the Alternative [introduction}

  Jakobsen, N. M. & Sørensen, M., 2017, Inference, Asymptotics, and Applications: Selected Papers of Ib Michael Skovgaard, with Introductions by his Colleagues. Reid, N. & Martinussen, T. (red.). World Scientific, s. 301-307

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning › peer review
• 2016

  Ole E. Barndorff-Nielsen’s scientific achievements

  Vedel Jensen, E. B., Podolskij, M., Sørensen, M. & Thorbjørnsen, S., 2016, The Fascination of Probability, Statistics and their Applications: In Honour of Ole E. Barndorff-Nielsen. Podolskij, M., Stelzer, R., Thorbjørnsen, S. & Veraart, A. E. D. (red.). Springer International Publishing, s. xi-xvi

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Forord/efterskrift › Forskning

• Simulation of multivariate diffusion bridges

  Bladt, M., Finch, S. T. J. & Sørensen, M., 1 mar. 2016, I: Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Statistical Methodology). 78, 2, s. 343–369

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  • Simulation 100%
  • Diffusion Model 30%
  • Coupling Method 28%
  • Bayesian Inference 27%
  • Likelihood Inference 26%
  15 Citationer (Scopus)

  44 Downloads (Pure)
• 2015

  On the Size Distribution of Sand

  Sørensen, M., 1 jan. 2015, The Fascination of Probability, Statistics and their Applications: In Honour of Ole E. Barndorff-Nielsen. Podolskij, M., Stelzer, R., Thorbjørnsen, S. & Veraart, A. E. D. (red.). Springer Science+Business Media, s. 1-13

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning › peer review

  • sand 100%
  • travel time 40%
  • distribution 29%
  • skewness 23%
  • grain size 16%
  1 Citationer (Scopus)
• 2014

  A transformation approach to modeling multi-modal diffusions

  Forman, J. L. & Sørensen, M., mar. 2014, I: Journal of Statistical Planning and Inference. 146, s. 56-69

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  • Modeling 100%
  • Diffusion Model 72%
  • Protein 64%
  • Diffusion Coefficient 60%
  • Protein Folding 44%
  9 Citationer (Scopus)

• Editorial to: Six papers on Dynamic Statistical Models: Special issue of Scandinavian Journal of Statistics, 41(1), 22, 2014

  Ditlevsen, S. (red.), Scheike, T. (red.) & Sørensen, M. (red.), 2014, I: Scandinavian Journal of Statistics. 41, 1

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• Simple simulation of diffusion bridges with application to likelihood inference for diffusions

  Bladt, M. & Sørensen, M., maj 2014, I: Bernoulli. 20, 2, s. 645-675

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  • Likelihood Inference 100%
  • Simulation 51%
  • Simulation Methods 31%
  • Diffusion Process 25%
  • Statistical Inference 17%
  18 Citationer (Scopus)
• 2013

  Statistical inference for discrete-time samples from affine stochastic delay differential equations

  Küchler, U. & Sørensen, M., maj 2013, I: Bernoulli. 19, 2, s. 409 - 425

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  4 Citationer (Scopus)
• 2012

  Estimating functions for diffusion-type processes

  Sørensen, M., 1 jan. 2012, Statistical Methods for Stochastic Differential Equations. Kessler, M., A. L. & Sørensen, M. (red.). CRC Press, s. 1 - 107 107 s. (Monographs on Statistics and Applied Probability, Bind 124).

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning › peer review

  • Estimating Function 100%
  • Statistical Model 79%
  • Stochastic Differential Equations 71%
  • Discrete Time Observations 61%
  • Parametric Inference 59%
  25 Citationer (Scopus)

• Statistical Methods for Stochastic Differential Equations

  Sørensen, M. (red.), Kessler, M. (red.) & Lindner, A. (red.), 1 jan. 2012, CRC Press. 507 s. (Monographs on Statistics and Applied Probability, Bind 124).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Antologi › Forskning › peer review

  • Statistical method 100%
  • Stochastic Differential Equations 90%
  • Jump 42%
  • Asynchronous Systems 39%
  • High-frequency Data 37%
  23 Citationer (Scopus)
• 2011

  Prediction-based estimating functions: Review and new developments

  Sørensen, M., nov. 2011, I: Brazilian Journal of Probability and Statistics. 25, 3, s. 362-391

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  7 Citationer (Scopus)
• 2010

   A simple estimator for discrete-time samples from affine stochastic delay differential equations

  Sørensen, M., 2010, I: Statistical Inference for Stochastic Processes : An International Journal devoted to Time Series Analysis and the Statistics of Continuous Time Processes and Dynamical Systems. 13, s. 125-132 8 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  • Stochastic Delay Differential Equations 100%
  • Discrete-time 58%
  • Discrete Time Observations 54%
  • Estimator 43%
  • Likelihood Function 36%
  6 Citationer (Scopus)

• Estimating functions for discretely sampled diffusion-type models

  Sørensen, M., Jacobsen, M. & Bibby, B. M., 2010, Handbook of Financial Econometrics. Ait-Sahalia, Y. & Hansen, L. P. (red.). Oxford: North-Holland, Bind 1. s. 203 - 268

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  • Estimating Function 100%
  • Stochastic Volatility Model 35%
  • Estimator 32%
  • Model 26%
  • Efficient Estimator 16%
  32 Citationer (Scopus)

•  Maximum likelihood estimation for integrated diffusion processes

  Sørensen, M. & Baltazar-Larios, F., 2010, Contemporary Quantitative Finance: Essays in Honour of Eckhard Platen. Chiarella, C. & Novikov, A. (red.). Springer Science+Business Media, s. 407-423

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
• 2009

   Efficient estimation of transition rates between credit ratings from observations at discrete time points

  Sørensen, M. & Bladt, M., 2009, I: Quantitative Finance. 9, s. 147 - 160 14 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  23 Citationer (Scopus)

•  Estimation for stochastic differential equations with a small diffusion coefficient

  Sørensen, M. & Gloter, A., 2009, I: Stochastic Processes and Their Applications. 119, s. 679 - 699 21 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  28 Citationer (Scopus)

• Parametric inference for discretely sampled stochastic differential equations

  Sørensen, M., 2009, Handbook of Financial Time Series. Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J-P. & Mikosch, T. (red.). Heidelberg: Springer, s. 531 - 553 23 s.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
• 2008

  The Pearson diffusions: A class of statistically tractablediffusion processes

  Forman, J. L. & Sørensen, M., 2008, I: Scandinavian Journal of Statistics. 35, s. 438 - 465

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  84 Citationer (Scopus)

• The vertical variation of particle speed and flux density inaeolian saltation: measurement and modeling

  Sørensen, M. & Rasmussen, K. R., 2008, I: Journal of Geophysical Research - Oceans. 113

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
• 2007

  Diffusion models for exchange rates in a target zone

  Sørensen, M. & Larsen, K. S., 2007, I: Mathematical Finance. 17, s. 285 - 306

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  45 Citationer (Scopus)
• 2006

  On the Size Distribution of Sand

  Sørensen, M., 2006, Department of Applied Mathematics and Statistics / University of Copenhagen, s. 1-11.

  Publikation: Working paper › Forskning
• 2005

  Comment: A Selective Overview of Nonparametric Methods in Financial Econometrics

  Sørensen, M., 2005, I: Statistical Science. 20, s. 344-346

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• Contribution to the discussion of a paper by Kou, Xie and Liu

  Jacobsen, M. & Sørensen, M., 2005, I: Journal of the Royal Statistic Society, Series C: Applied Statistics. 54, s. 502-503

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• Contribution to the discussion of the paper "Local model uncertainty and incompletedata bias" by John Copas and Shinto Educhi

  Sørensen, M., 2005, I: Journal of The Royal Statistical Society Series B-statistical Methodology. 67, s. 500-501

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• Diffusion-type models with given marginal distribution and autocorrelation function

  Bibby, B. M., Skovgaard, I. M. & Sørensen, M., 2005, I: Bernoulli. 11, 2, s. 191-220 10 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  86 Citationer (Scopus)

• Dynamics of Particles in Aeolian Saltation

  Rasmussen, K. R. & Sørensen, M., 2005, Powders and Grains 2005. García-Rojo, R., Herrmann, H. J. & McNamara, S. (red.). A.A. Balkema: <Forlag uden navn>, Bind 2. s. 967-972

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  18 Citationer (Scopus)

• On Time-Reversibility and Estimating Functions for Markov Processes

  Kessler, M. & Sørensen, M., 2005, I: Statistical Inference for Stochastic Processes : An International Journal devoted to Time Series Analysis and the Statistics of Continuous Time Processes and Dynamical Systems. 8, 1, s. 95-107

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  2 Citationer (Scopus)

• Statistical inference for discretely observed Markov jump processes

  Bladt, M. & Sørensen, M., 2005, I: Journal of The Royal Statistical Society Series B-statistical Methodology. 37, 3, s. 395-410

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  71 Citationer (Scopus)
• 2004

  Diffusion Processes

  Sørensen, M., 2004, Encyclopedia of Actuarial Science. Wiley, Bind 1. s. 523-527

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning

• Estimation for Discretely observed Diffusions using Transform Functions

  Kelly, L., Platen, E. & Sørensen, M., 2004, I: Journal of Applied Probability. 41A, s. 99-118

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  13 Citationer (Scopus)

• Inference for Observations of Integrated Diffusion Processes

  Ditlevsen, S. & Sørensen, M., 2004, I: Scandinavian Journal of Statistics. Vol. 31, s. 417-429

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  40 Citationer (Scopus)

• Martingale estimating functions for discretely observed stochastic differential equation models

  Sørensen, M., 2004, International Minicourse-Workshop. Interplay between (C₀)-semigroups and PDEs theory and applications. Rom: Aracne editrice, s. 213-236

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

• On the rate of aeolian sand transport

  Sørensen, M., 2004, I: Geomorphology. 59, 1, s. 53-62

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  90 Citationer (Scopus)

• Ornstein-Uhlenbeck Process

  Sørensen, M., 2004, Encyclopedia of actuarial science. Vol 3 (O-Z) udg. Wiley, s. 1229-1230

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning

• Probabilistic modeling of bed-load composition

  McEwan, I., Sørensen, M., Heald, J., Tait, S., Cunningham, G., Goring, D. & Willetts, B., 2004, I: Journal of Hydraulic Engineering (New York). 130, 2, s. 129-139

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  31 Citationer (Scopus)
• 2003

  En Introduktion til Sandsynlighedsregning.

  Sørensen, M., 2003, 4. udg. Københavns Universitet: Universitetsbogladen. 287 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Undervisning

• Hyperbolic Processes in Finance

  Bibby, B. M. & Sørensen, M., 2003, Handbook of Heavy Tailed Distributions in Finance. Elsevier, s. 211-248

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

• Small-diffusion asymptotics for discretely sampled stochastic differential equations

  Sørensen, M. & Uchida, M., 2003, I: Bernoulli. 9 (6), s. 1051 - 1069

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  34 Citationer (Scopus)
• 2002

  Empirical Process Techniques for Dependent Data

  Dehling, H. G. (red.), Mikosch, T. V. (red.) & Sørensen, M. (red.), 2002, Boston: Birkhäuser Verlag. 545 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Antologi › Forskning › peer review
• 2001

  On the rate of aeolian sand transport

  Sørensen, M., 2001, Actes du 2eme Atelier International. Formation et Migration des Dunes. Moctar, A. O. E. (red.). <Forlag uden navn>, s. 56-60

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

• Simplified estimating functions for diffusion models with a high-dimensional parameter

  Bibby, B. M. & Sørensen, M., 2001, I: Scandinavian Journal of Statistics. 28, 1, s. 99-112 14 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  16 Citationer (Scopus)
• 2000

  Prediction-based estimating functions

  Sørensen, M., 2000, I: Econometrics Journal. 3, s. 123-147

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
• 1999

  Aeolian Mass Transport near the Saltation Threshold

  Rasmussen, K. R. & Sørensen, M., 1999, I: Earth Surface Processes and Landforms. 24, 5, s. 413-422

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  49 Citationer (Scopus)

• A note on limit theorems for multivariate martingales

  Küchler, U. & Sørensen, M., 1999, I: Bernoulli. 5, 3, s. 483-493 11 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  12 Citationer (Scopus)

• Estimating equations based on eigenfunctions for a discretely observed diffusion process

  Kessler, M. & Sørensen, M., 1999, I: Bernoulli. 5, 2, s. 299-314

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  98 Citationer (Scopus)

• On asymptotics of estimating functions

  Sørensen, M., 1999, I: Brazilian Journal of Probability and Statistics. 13, s. 111-136

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review