Publikationer pr. år
Publikationer pr. år
Personlig profil
Emneord
- Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
- Forsikringsmatematik
- Anvendt Sandsynlighedsregning
- Stokastiske processer
- Tidsraekkeanalyse
- Ekstremvaerditeori
Fingeraftryk
Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Thomas Valentin Mikosch er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
- 6 Lignende profiler
-
On logarithmically optimal exact simulation of max-stable and related random fields on a compact set
Liu, Z., Blanchet, J. H., Dieker, A. B. & Mikosch, T., 2019, I: Bernoulli. 25, 4A, s. 2949-2981Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
-
The eigenstructure of the sample covariance matrices of high-dimensional stochastic volatility models with heavy tails
Heiny, J. & Mikosch, T., 2019, I: Bernoulli. 25, 4 B, s. 3590-3622 33 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
-
Almost sure convergence of the largest and smallest eigenvalues of high-dimensional sample correlation matrices
Heiny, J. & Mikosch, T. V., aug. 2018, I: Stochastic Processes and Their Applications. 128, 8, s. 2779-2815 37 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
-
Applications of distance correlation to time series
Davis, R., Matsui, M., Mikosch, T. V. & Wan, P., nov. 2018, I: Bernoulli. 24, 4A, s. 3087-3116Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
-
The eigenvalues of the sample covariance matrix of a multivariate heavy-tailed stochastic volatility model
Janßen, A., Mikosch, T. V., Rezapour Toughari, M. & Xie, X., maj 2018, I: Bernoulli. 24, 2, s. 1351-1393Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
-
Distance correlation for stochastic processes
Matsui, M., Mikosch, T. V. & Samorodnitsky, G., 2017, I: Probability and Mathematical Statistics. 37, 12, s. 355-372Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
-
Distance covariance for stochastic processes
Matsui, M., Mikosch, T. V. & Samorodnitsky, G., 2017, I: Probability and Mathematical Statistics. 37, 2, s. 355-372 18 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
-
Eigenvalues and eigenvectors of heavy-tailed sample covariance matrices with general growth rates: the iid case.
Heiny, J. & Mikosch, T. V., jul. 2017, I: Stochastic Processes and Their Applications. 127, 7, s. 2179-2242Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
Aktiviteter
-
Bernoulli (Tidsskrift)
Mikosch, T. V. (Redaktør)
1 jan. 2012 → 31 dec. 2015Aktivitet: Udgivelse af peer-review og redaktionelt arbejde - typer › Redaktør af serie › Forskning
-
Habilitation Committee for Christian-Yann Robert, Universite Paris Dauphine (Ekstern organisation)
Mikosch, T. V. (Medlem)
1 nov. 2009 → 30 nov. 2009Aktivitet: Medlemsskab - typer › Medlemskab af bedømmelsesudvalg
-
PhD Committee for Jens Svensson, KTH Stockholm (Ekstern organisation)
Mikosch, T. V. (Medlem)
1 okt. 2009 → 30 okt. 2009Aktivitet: Medlemsskab - typer › Medlemskab af bedømmelsesudvalg
-
Stochastic Processes and Their Applications (Tidsskrift)
Mikosch, T. V. (Redaktør)
1 apr. 2009 → 31 mar. 2012Aktivitet: Udgivelse af peer-review og redaktionelt arbejde - typer › Redaktør af tidsskrift › Forskning
-
Institute of Mathematical Statistics (Ekstern organisation)
Mikosch, T. V. (Medlem)
31 jan. 2005 → …Aktivitet: Medlemsskab - typer › Medlemskab af udvalg, råd og nævn
-
Royal Danish Academy for Sciences and Letters (Ekstern organisation)
Mikosch, T. V. (Medlem)
31 jan. 2004 → …Aktivitet: Medlemsskab - typer › Medlemskab af udvalg, råd og nævn