Afdeling for anvendt Matematik og Statistik

Publikation

Publikationer pr. år 1985 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

• 171 Tidsskriftartikel
• 87 Working paper
• 33 Bidrag til bog/antologi
• 13 Bog
• 21 Mere
  • 9 Encyclopædiartikel
  • 4 Ph.d.-afhandling
  • 3 Anmeldelse
  • 2 Bidrag til rapport
  • 1 Antologi
  • 1 Rapport
  • 1 Konferencebidrag i proceedings

Publikationer pr. år

Publikationer pr. år

Søgeresultater

• 2003

  Long range dependence effects and ARCH modeling

  Mikosch, T. & Starica, C., 2003, Theory and Applications of Long-Range Dependence. Boston: Birkhäuser Verlag, s. 439-460

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

• Markov Controlled Excursions, Local Alignment and Structure. From Markov Additive Processes to Biological Sequence Analysis

  Hansen, N. R., 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk. 140 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Ph.d.-afhandling

• Martingales and the distribution of the time to ruin

  Jacobsen, M., 2003, I: Stochastic Processes and Their Applications. 107, 1, s. 29-51

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  8 Citationer (Scopus)

• Matematiske institutioner præsenterer sig: Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet

  Tind, J., 2003, I: mat Matilde. 18, s. 23-24

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• Modelling dependence and tails of financial time series

  Mikosch, T. V., 2003, Extreme Values in Finance, Telecommunications and the Environment. Chapman, s. 185-286

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

• Modelling PCS Options via Individual Indices

  Schmidli, H., 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-20.

  Publikation: Working paper › Forskning

• Modselektion eller efterslæb

  Henningsen, I., 2003, Akademisk tilblivelse. Akademisk Forlag, s. 25-60

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

• More on testing exact rational expectations in vector autoregressive models: Restricted drift term

  Johansen, S. & Swensen, A. R., 2003, Københavns Universitet, s. 1-11.

  Publikation: Working paper › Forskning

• Multi-self-similar Markov processes on Rⁿ₊ and their Lamperti representations

  Jacobsen, M. & Yor, M., 2003, I: Probability Theory and Related Fields. 126, 1, s. 1-28

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  6 Citationer (Scopus)

• Non-Life Insurance Mathematics. An Introduction with Stochastic Processes

  Mikosch, T. V., 2003, Berlin: Springer. 235 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › peer review

• Nyborgs konklusioner holder ikke

  Henningsen, I., 2003, I: Forum for Koen og Kultur. dec., s. 1-3

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• On the Maximisation of the Adjustment Coefficient under Proportional Reinsurance

  Hald, M. & Schmidli, H., 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-11.

  Publikation: Working paper › Forskning

• Optimal Bonus Strategies in Life Insurance: The Markov Chain Interest Rate Case

  Nielsen, P. H., 2003, Københavns Universitet, s. 1-22.

  Publikation: Working paper › Forskning

• Optimal prediction of the ultimate maximum of Brownian motion

  Pedersen, J. L., 2003, I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 75, 4, s. 205-219

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• Proper and Improper Multiple Imputation

  Nielsen, S. F., 2003, I: International Statistical Review. 71, 3, s. 593-627

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  58 Citationer (Scopus)

• Quadratic Optimization of Life Insurance Payment Streams

  Steffensen, M., 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-16.

  Publikation: Working paper › Forskning

• Quasi-MLE in heteroscedastic times series: a stochastic recurrence equations approach

  Straumann, D. Y. & Mikosch, T. V., 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-36.

  Publikation: Working paper › Forskning

• Reformer og ledelse

  Hugger, J., 2003, I: mat Matilde. 18, s. 6-7

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• Regression modelling strategies with application to linear models, logistic regression, and survival analysis

  Nielsen, S. F., 2003, I: Journal of Applied Statistics. 30, s. 104

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Anmeldelse › Forskning

• Regular variation in the mean and stable limits for Poisson shot noise

  Klüppelberg, C., Mikosch, T. V. & Schärf, A., 2003, I: Bernoulli. 9, 3, s. 467-496

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  32 Citationer (Scopus)

• Sandsynlighedsregning på målteoretisk grundlag.

  Hansen, E., 2003, 3. udg. Københavns Universitet: Universitetsbogladen. 501 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Undervisning

• Small-diffusion asymptotics for discretely sampled stochastic differential equations

  Sørensen, M. & Uchida, M., 2003, I: Bernoulli. 9 (6), s. 1051 - 1069

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  34 Citationer (Scopus)

• Stable limits of martingale transforms with application to the estimation of Garch parameters

  Mikosch, T. V. & Straumann, D. Y., 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-24.

  Publikation: Working paper › Forskning

• Stochastic Mortality in Life Insurance: Market Reserves and Mortality-Linked Insurance Contracts

  Dahl, M. H., 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-27.

  Publikation: Working paper › Forskning

• Survival analysis with coarsely observed covariates

  Nielsen, S. F., 2003, I: SORT-STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS. 27, 1, s. 41-64

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• The Boundary Value Formulation of the Asian Call Option

  Hugger, J., 2003, Numerical Mathematics and Advanced Applications. Proceedings of ENUMATH 2001, the 4th European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications, Ischia, July 2001. Milano: Springer, s. 409-418

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

• The extremal behaviour over regenerative cycles for Markov additive processes with heavy tails

  Hansen, N. R. & Jensen, A. T., 2003, Københavns Universitet, s. 1-19.

  Publikation: Working paper › Forskning

• The History of the Law of Large Numbers and Consistency

  Hald, A., 2003, Københavns Universitet, s. 1-38.

  Publikation: Working paper › Forskning

• The Time to Ruin for a Class of Markov Additive Risk Processes

  Jacobsen, M., 2003, Københavns Universitet, s. 1-41.

  Publikation: Working paper › Forskning

• 'The variance of the estimated roots in a cointegrated vector autoregressive model

  Johansen, S., 2003, I: Journal of Time Series Analysis. 24, 6, s. 663-678

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  3 Citationer (Scopus)
• 2002

  A characterization of multivariate regular variation

  Basrak, B., Davis, R. A. & Mikosch, T. V., 2002, I: Annals of Applied Probability. 12, 3, s. 908-920

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  92 Citationer (Scopus)

• A Local limit theorem for random walk maxima with heavy tails

  Asmussen, S., Kalashnikov, V., Konstantinides, D., Klüppelberg, C. & Tsitsiashvili, G., 2002, I: Statistics & Probability Letters. 56, 4, s. 399-404

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  44 Citationer (Scopus)

• Analyzing Rating Transitions and Rating Drift with Continuous Observations

  Lando, D. & Skødeberg, T., 2002, I: Journal of Banking & Finance. 26, s. 423-444

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  194 Citationer (Scopus)

• A simulation study of some functionals of random walk

  Johansen, S., Hansen, H. & Fachin, S., 2002, Københavns Universitet.

  Publikation: Working paper › Forskning

• A Small Sample Correction for Tests of Hypotheses on the Cointegrating Vectors

  Johansen, S., 2002, I: Journal of Econometrics. 111, 2, s. 195-221

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  18 Citationer (Scopus)

• A Small Sample Correction of the Test for Cointegrating Rank in the Vector Autoregressive Model

  Johansen, S., 2002, I: Econometrica. 70, s. 1929-1961 33 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  183 Citationer (Scopus)

• Asymptotics of ruin probabilities for risk processes under optimal reinsurance policies: the large claim case

  Schmidli, H., 2002, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-10.

  Publikation: Working paper › Forskning

• Asymptotics of ruin probabilities for risk processes under optimal reinsurance policies: the small claim case

  Schmidli, H., 2002, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-12.

  Publikation: Working paper › Forskning

• Asymptotics of the QMLE for a class of ARCH(q) models

  Kristensen, D. & Rahbek, A., 2002, København, s. 1-30.

  Publikation: Working paper › Forskning

• Autoregressive Conditional Root Model: Inference and Geometric Ergodicity

  Shephard, N. & Rahbek, A., 2002, Nuffield College, Oxford University, s. 0.

  Publikation: Working paper › Forskning

• Discussion of: Jansen, E.S., Statistical issues in macroeconomic modelling

  Johansen, S., 2002, I: Scandinavian Journal of Statistics. 29, s. 213-216

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• Discussion of Peter McCullagh: What is a Statistical Model

  Brøns, H., 2002, I: Annals of Statistics. 30, 5, s. 1279-1283

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• Empirical Process Techniques for Dependent Data

  Dehling, H. G. (red.), Mikosch, T. V. (red.) & Sørensen, M. (red.), 2002, Boston: Birkhäuser Verlag. 545 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Antologi › Forskning › peer review

• Establishing Geometric Drift via the Laplace Transform of Symmetric Measures

  Hansen, N. R. & Hansen, E., 2002, I: Statistics & Probability Letters. 60, 3, s. 289-295

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• Estimation for dynamical systems with small noise from discrete observations

  Uchida, M., 2002, København, s. 1-26.

  Publikation: Working paper › Forskning

• Incentive plans for productive efficiency, innovation and learning

  Agrell, P. J., Bogetoft, P. & Tind, J., 2002, I: International Journal of Production Economics. 78, 1, s. 1-11

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  32 Citationer (Scopus)

• Inference for Stochastic Partial Differential Equations and Chaos Decompostition of the negative binomial Process

  Markussen, B., 2002, H.C.Ø.-Tryk: Museum Tusculanum.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Ph.d.-afhandling

• Intervention Options in Life Insurance

  Steffensen, M., 2002, I: Insurance: Mathematics and Economics. 31, 1, s. 71-85

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  26 Citationer (Scopus)

• Introduktion til Matematisk Statistik

  Hansen, E., 2002, København: Afdeling for Teoretisk Statistik, K.U.,. 495 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Undervisning

• Is network traffic approximated by stable Lévy motion or fractional Brownian Motion?

  Mikosch, T. V., Resnick, S., Rootzén, H. & Stegeman, A., 2002, I: Annals of Applied Probability. 12, 1, s. 23-68

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  193 Citationer (Scopus)