Spring til hovednavigation
Spring til søgning
Spring til hovedindhold
Københavns Universitets forskningsportal Forside
Hjælp og OSS
Dansk
English
Forside
Profiler
Publikation
Forskningsenheder
Presse/medier
Aktiviteter
Priser
???studenttheses???
Forskningsdatasæt
Søg efter ekspertise, navn eller tilknytning
The likelihood ratio test for cointegration ranks in the I(2) model
Heino Bohn Nielsen
,
Anders Christian Rahbek
Institut for Matematiske Fag
Økonomisk Institut
21
Citationer (Scopus)
Oversigt
Fingeraftryk
Fingeraftryk
Dyk ned i forskningsemnerne om 'The likelihood ratio test for cointegration ranks in the I(2) model'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.
Sorter
Vægt
Alfabetisk
Keyphrases
Cointegration Rank
100%
I(2)
100%
Likelihood Ratio Test
100%
Econometrics
50%
Likelihood Ratio
33%
Asymptotic Distribution
33%
I(2) Analysis
16%
Rank Selection
16%
Vector Autoregressive Model
16%
Two-step Estimation
16%
Rank Determination
16%
Size-dependent Properties
16%
Monte Carlo Simulation
16%
Test Statistic
16%
Two-step Procedure
16%
Statistical Methods
16%
Economics, Econometrics and Finance
Monte Carlo Simulation
100%