Spring til hovednavigation
Spring til søgning
Spring til hovedindhold
Københavns Universitets forskningsportal Forside
Hjælp og OSS
Dansk
English
Forside
Profiler
Publikation
Forskningsenheder
Presse/medier
Aktiviteter
Priser
???studenttheses???
Forskningsdatasæt
Søg efter ekspertise, navn eller tilknytning
The ACR Model: A Multivariate Dynamic Mixture Autoregression
Frederique Bec,
Anders Christian Rahbek
, Neil Shephard
Økonomisk Institut
28
Citationer (Scopus)
Oversigt
Fingeraftryk
Fingeraftryk
Dyk ned i forskningsemnerne om 'The ACR Model: A Multivariate Dynamic Mixture Autoregression
'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.
Sorter
Vægt
Alfabetisk
Matematik
Autoregression
94%
Roots
58%
Real Exchange Rate
47%
Transaction Costs
35%
Geometric Ergodicity
35%
Markov Switching
35%
Arbitrage
33%
Time Series Models
28%
Stationarity
27%
Nonlinear Dynamics
27%
Innovation
26%
Model
25%
Nonlinear Model
24%
Asymptotic Normality
23%
Maximum Likelihood Estimator
22%
Moment
17%
Imply
16%
Alternatives
15%
Class
7%
Erhverv og økonomi
Autoregression
100%
Markov Switching
55%
Arbitrage
41%
Ergodicity
37%
Transaction Costs
36%
Asymptotic Normality
34%
Maximum Likelihood Estimator
30%
Nonlinear Dynamics
30%
Stationarity
28%
Time Series Models
26%
Process Innovation
26%
Real Exchange Rate
24%
Innovation
19%
Alternatives
12%
Samfundsvidenskab
non-linear model
57%
transaction costs
46%
normality
44%
time series
40%
innovation
24%