Spring til hovednavigation
Spring til søgning
Spring til hovedindhold
Københavns Universitets forskningsportal Forside
Hjælp og OSS
Dansk
English
Forside
Profiler
Publikation
Forskningsenheder
Presse/medier
Aktiviteter
Priser
???studenttheses???
Forskningsdatasæt
Søg efter ekspertise, navn eller tilknytning
Some tests for parameter constancy in cointegrated VAR-models
Henrik Hansen
,
Søren Johansen
Økonomisk Institut
Development Economics Research Group
Oversigt
Fingeraftryk
Fingeraftryk
Dyk ned i forskningsemnerne om 'Some tests for parameter constancy in cointegrated VAR-models'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.
Sorter
Vægt
Alfabetisk
Erhverv og økonomi
Asymptotic Distribution
14%
Eigenvalues
46%
Evaluation
6%
Fluctuations
13%
Lagrange multipliers
15%
Parameter Constancy
100%
Short-run
9%
Term Structure of Interest Rates
14%
Treasury Securities
17%
United States of America
5%
Vector Autoregressive Model
68%