Spring til hovednavigation
Spring til søgning
Spring til hovedindhold
Københavns Universitets forskningsportal Forside
Hjælp og OSS
Dansk
English
Forside
Profiler
Publikation
Forskningsenheder
Presse/medier
Aktiviteter
Priser
???studenttheses???
Forskningsdatasæt
Søg efter ekspertise, navn eller tilknytning
Robust inference in conditionally heteroskedastic autoregressions
Rasmus Søndergaard Pedersen
42
Downloads (Pure)
Oversigt
Fingeraftryk
Fingeraftryk
Dyk ned i forskningsemnerne om 'Robust inference in conditionally heteroskedastic autoregressions'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.
Sorter
Vægt
Alfabetisk
Keyphrases
Heteroscedastic
100%
Autoregression
100%
Robust Inference
100%
T-statistic
66%
Least Squares Estimator
66%
Convergence Rate
66%
Statistical Methods
66%
Limiting Distribution
66%
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
66%
Parameter Dependence
33%
Tail Index
33%
Simulation Experiment
33%
Finite Sample Properties
33%
Business Economics
33%
Infinite Variance
33%
T-test
33%
Economic Statistics
33%
Autoregressive Model
33%
Number of Groups
33%
Mathematics
Original Sample
50%
Least-Squares Estimate
50%