Spring til hovednavigation
Spring til søgning
Spring til hovedindhold
Københavns Universitets forskningsportal Forside
Hjælp og OSS
Dansk
English
Forside
Profiler
Publikation
Forskningsenheder
Presse/medier
Aktiviteter
Priser
???studenttheses???
Forskningsdatasæt
Søg efter ekspertise, navn eller tilknytning
Nonstationary GARCH with t-distributed innovations
Rasmus Søndergaard Pedersen
,
Anders Rahbek
6
Citationer (Scopus)
Oversigt
Fingeraftryk
Fingeraftryk
Dyk ned i forskningsemnerne om 'Nonstationary GARCH with t-distributed innovations'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.
Sorter
Vægt
Alfabetisk
Mathematics
Asymptotic Covariance Matrix
50%
Asymptotic Normality
100%
Degree of Freedom
100%
Explicit Formula
50%
GARCH Model
50%
Stationary Case
50%
Keyphrases
Asymptotic Covariance Matrix
25%
T-consistency
25%