Spring til hovednavigation
Spring til søgning
Spring til hovedindhold
Københavns Universitets forskningsportal Forside
Hjælp og OSS
Dansk
English
Forside
Profiler
Publikation
Forskningsenheder
Presse/medier
Aktiviteter
Priser
???studenttheses???
Forskningsdatasæt
Søg efter ekspertise, navn eller tilknytning
Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model
Bidragets oversatte titel
:
Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model
Rasmus Søndergaard Pedersen
,
Anders Rahbek
Økonomisk Institut
21
Citationer (Scopus)
Oversigt
Fingeraftryk
Aktiviteter
(4)
Fingeraftryk
Dyk ned i forskningsemnerne om 'Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.
Sorter
Vægt
Alfabetisk
Mathematics
GARCH Model
100%
Variance
100%
Asymptotic Normality
50%
Estimating Function
50%
Likelihood Function
50%
Moment Condition
50%
Covariance
50%
Asymptotics
50%
Keyphrases
BEKK-GARCH Model
100%
Higher-order Moments
50%
Modified Likelihood
50%
Covariance Targeting
50%