Modeling corporate defaults: Poisson autoregressions with exogenous covariates (PARX)
Arianna Agosto, Giuseppe Cavaliere, Dennis Kristensen, Anders Rahbek
23Citationer
(Scopus)
Fingeraftryk
Dyk ned i forskningsemnerne om 'Modeling corporate defaults: Poisson autoregressions with exogenous covariates (PARX)'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.