Spring til hovednavigation
Spring til søgning
Spring til hovedindhold
Københavns Universitets forskningsportal Forside
Hjælp og OSS
Dansk
English
Forside
Profiler
Publikation
Forskningsenheder
Presse/medier
Aktiviteter
Priser
???studenttheses???
Forskningsdatasæt
Søg efter ekspertise, navn eller tilknytning
Feature selection for portfolio optimization
Thomas Trier Bjerring,
Omry Ross
, Alex Weissensteiner
Datalogisk Institut
7
Citationer (Scopus)
52
Downloads (Pure)
Oversigt
Fingeraftryk
Fingeraftryk
Dyk ned i forskningsemnerne om 'Feature selection for portfolio optimization'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.
Sorter
Vægt
Alfabetisk
Keyphrases
Feature Selection
100%
Portfolio Optimization
100%
Selection Rules
75%
Selection Strategy
25%
Sample Mean
25%
Robust Portfolio Selection
25%
Simple Rules
25%
Parameter Uncertainty
25%
Covariance Matrix
25%
Optimization Rules
25%
Factor Model
25%
Parameter Estimation
25%
Sample Covariance
25%
Diversification Benefits
25%
Mean Matrix
25%
Rule-based
25%
Parameter Estimation Problem
25%
Computer Science
Feature Selection
100%
Parameter Estimation
100%
Feature Extraction
100%
Parameter Uncertainty
50%
Covariance Matrix
50%
Selection Method
50%
Economics, Econometrics and Finance
Portfolio Selection
100%
Factor Model
20%