Spring til hovednavigation
Spring til søgning
Spring til hovedindhold
Københavns Universitets forskningsportal Forside
Hjælp og OSS
Dansk
English
Forside
Profiler
Publikation
Forskningsenheder
Presse/medier
Aktiviteter
Priser
???studenttheses???
Forskningsdatasæt
Søg efter ekspertise, navn eller tilknytning
Bootstrap Testing of Hypotheses on Co-Integration Relations in Vector Autoregressive Models
Giuseppe Cavaliere,
Heino Bohn Nielsen
,
Anders Rahbek
Økonomisk Institut
16
Citationer (Scopus)
Oversigt
Fingeraftryk
Fingeraftryk
Dyk ned i forskningsemnerne om 'Bootstrap Testing of Hypotheses on Co-Integration Relations in Vector Autoregressive Models'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.
Sorter
Vægt
Alfabetisk
Keyphrases
Asymptotically Correct
25%
Bartlett Correction
25%
Bootstrap
50%
Bootstrap Sampling
25%
Bootstrap Test
100%
Cointegration
100%
Cointegration Rank
25%
Current Solution
25%
Finite Sample Properties
25%
Hypothesis Testing
100%
Inference Problem
25%
Monte Carlo Simulation
25%
Parameter Estimation
25%
Reduced Rank
25%
Theoretical Development
25%
Vector Autoregressive Model
100%
Mathematics
Asymptotics
50%
Autoregressive Model
100%
Bootstrap Sample
50%
Cointegration
100%
Monte Carlo
50%
Ornstein Uhlenbeck Process
50%