Spring til hovednavigation
Spring til søgning
Spring til hovedindhold
Københavns Universitets forskningsportal Forside
Hjælp og OSS
Dansk
English
Forside
Profiler
Publikation
Forskningsenheder
Presse/medier
Aktiviteter
Priser
???studenttheses???
Forskningsdatasæt
Søg efter ekspertise, navn eller tilknytning
Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Heteroskedastic VAR Models
G. Cavaliere ,
Anders Rahbek
, A.M.R. Taylor
Økonomisk Institut
17
Citationer (Scopus)
Oversigt
Fingeraftryk
Fingeraftryk
Dyk ned i forskningsemnerne om 'Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Heteroskedastic VAR Models'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.
Sorter
Vægt
Alfabetisk
Erhverv og økonomi
Cointegration
100%
Bootstrap
81%
Vector Autoregressive Model
62%
Pseudo-likelihood
33%
Resampling
25%
Wild Bootstrap
21%
Likelihood Ratio Test
17%
Heteroskedasticity
14%
Likelihood Ratio
11%
Innovation
10%
Conditional Heteroskedasticity
9%
Rank Test
9%
Bootstrap Method
9%
Conditional Variance
8%
Finite Sample
7%
Time-varying
6%
Innovation Process
6%
Short-run
5%
Integrated
4%
Alternatives
3%
Performance
2%