Spring til hovednavigation
Spring til søgning
Spring til hovedindhold
Københavns Universitets forskningsportal Forside
Hjælp og OSS
Dansk
English
Forside
Profiler
Publikation
Forskningsenheder
Presse/medier
Aktiviteter
Priser
???studenttheses???
Forskningsdatasæt
Søg efter ekspertise, navn eller tilknytning
Asymptotics of the QMLE for General ARCH(q) Models
Dennis Kristensen,
Anders Christian Rahbek
Økonomisk Institut
Oversigt
Fingeraftryk
Fingeraftryk
Dyk ned i forskningsemnerne om 'Asymptotics of the QMLE for General ARCH(q) Models'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.
Sorter
Vægt
Alfabetisk
Mathematics
Maximum Likelihood Estimator
100%
Asymptotics
100%
Variance Function
66%
Conditional Variance
66%
Nonlinear
66%
Asymmetric
33%
Asymptotic Normality
33%
Wide Range
33%
Keyphrases
Conditional Variance Function
66%
Log-moments
33%
Strong Consistency
33%
Asymmetric Power ARCH
33%
ARCH Process
33%
Extra Assumption
33%
Fourth Moment
33%
ARCH Model
33%
Geometrically Ergodic
33%
Second Moment
33%