Spring til hovednavigation
Spring til søgning
Spring til hovedindhold
Københavns Universitets forskningsportal Forside
Hjælp og OSS
Dansk
English
Forside
Profiler
Publikation
Forskningsenheder
Presse/medier
Aktiviteter
Priser
???studenttheses???
Forskningsdatasæt
Søg efter ekspertise, navn eller tilknytning
A 'Maximum-Eigenvalue' test for the cointegration ranks in I(2) vector autoregressions
Heino Bohn Nielsen
Økonomisk Institut
1
Citationer (Scopus)
Oversigt
Fingeraftryk
Fingeraftryk
Dyk ned i forskningsemnerne om 'A 'Maximum-Eigenvalue' test for the cointegration ranks in I(2) vector autoregressions'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.
Sorter
Vægt
Alfabetisk
Keyphrases
Economic Scenarios
33%
Maximum Eigenvalue
100%
Vector Autoregression
100%
Mathematics
Eigenvalue Test
100%
Vector Autoregression
100%
Engineering
Autoregression
100%
Eigenvalue
100%