Primære forskningsområder

Stokastisk programmering; to-fase and fler-fase modeller; scenariegenerering og -reduktion; realoptionsanalyse; dynamisk programmering; anvendelser i energi; konventionel og vedvarende elektricitetsproduktion; elmarkeder; støtteordninger; driftsoptimering; handelsstrategier; investeringsanalyse.

Kort præsentation

Jeg arbejder med operationsanalyse, særligt optimering under usikkerhed og dets anvendelser indenfor energisektoren.

Undervisnings- og vejledningsområder

Lineær programmering, heltalsprogrammering, stokastisk programmering, anvendelser af operationsanalyse

CV

Jan 2012 - : Lektor, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet.
Jul 2010 - Dec 2012: Seniorforsker, Risø Nationallaboratoriet for Vedvarende Energi, Danmarks Tekniske Universitet.
Jul 2009 - Jun 2010: Besøgende post doc, Centre for Quantitative Finance, Business School, Imperial College, London.
Jun 2009 - Jun 2010: Forsker, Risø, DTU.
Jul 2007 - May 2009: Post doc, Risø, DTU.
Jun 2007: Forskningsassistent, Risø, DTU.
Feb 2003 - Apr 2007: PhD, Matematik-Økonomi, Aarhus Universitet.
Jan 2004 - Apr 2004: Besøgende PhD, Discrete Mathematics and Optimization, Faculty of Mathematics, University of Duisburg-Essen, Duisburg.