Personlig profil
Kort præsentation
Formålet med mit PhD projekt er hovedsageligt at bidrage til den hurtigtvoksende litteratur om (ru) rough stokastisk volatilitetsmodeller indenfor kvantitativ finans. Volatiliteten på en lang række af finansielle aktiver viser sig at have stiafhængige rough egenskaber der ikke er inkluderet i eksisterende klassiske Markov modeller. Jeg håber med PhD projektet at kunne udforske forskellige aspekter af hvordan rough volatilitetsmodeller kan bruges til prisning og hedging såvel som at undersøge effektive beregningsmetoder til deres implementation.
Vejleder: Rolf Poulsen
CV
Marts 2019 - nuværende: PhD studerende, Københavns Universitet
2016 - 2018: M.Sc. i Matematik-Økonomi, Københavns Universitet
2013 - 2016: B.Sc. i Matematik-Økonomi, Københavns Universitet
Primære forskningsområder
Rough stokastisk volatilitet, machine learning i kvantitativ finans, prisning og hedging af derivater, computational finance
Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)
University of Copenhagen
1 sep. 2016 → 24 aug. 2018
Dimissionsdato: 24 aug. 2018
University of Copenhagen
1 sep. 2013 → 27 jun. 2016
Dimissionsdato: 27 jun. 2016