Rolf Poulsen

Publikation

Publikationer pr. år 1998 2017 2018 2019 2019

• 33 Tidsskriftartikel
• 10 Kommentar/debat
• 2 Encyclopædiartikel
• 1 Rapport
• 1 Mere
  • 1 Bidrag til bog/antologi

Publikationer pr. år

Publikationer pr. år

Søgeresultater

• 2019

  Collected Brexit Anecdotes

  Poulsen, R., 2019, I: Wilmott. 102, s. 8-9 2 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling

• Cross-currency Betting Arbitrage

  Poulsen, R., 2019, I: Wilmott. 100, s. 30-31

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling

• Kelly Gone Bad

  Poulsen, R., 2019, I: Wilmott.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling

• Non-normality restored

  Poulsen, R., 2019, (Accepteret/In press) I: Wilmott. 101, s. 30-31 2 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling

• Numeraire Dependence in Risk-Neutral Probabilities of Event Outcomes

  Hanke, M., Poulsen, R. & Weissensteiner, A., jun. 2019, I: Journal of Derivatives. 26, 4, s. 128-143

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• The CHF/EUR exchange rate during the Swiss National Bank's minimum exchange rate policy: a latent likelihood approach

  Hanke, M., Poulsen, R. & Weissensteiner, A., 2 jan. 2019, I: Quantitative Finance. 19, 1, s. 1-11

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  • Exchange Rate Policy 100%
  • Exchange Rate 100%
  • Likelihood Approach 100%
  • Swiss Banks 100%
  • Put Option 50%
  3 Citationer (Scopus)

• Things I Learned This Semester

  Poulsen, R., 2019, I: Wilmott.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
• 2018

  Binary Backwards

  Poulsen, R., 2018, I: Wilmott. 94, s. 20-21

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling

• Event-Related Exchange Rate Forecasts Combining Information from Betting Quotes and Option Prices

  Hanke, M., Poulsen, R. & Weissensteiner, A., 1 dec. 2018, I: Journal of Financial and Quantitative Analysis. 53, 6, s. 2663-2683

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  • Forecast Combining 100%
  • Combined Information 100%
  • Exchange Rate 100%
  • Option Price 100%
  • Exchange Rate Forecasting 100%
  5 Citationer (Scopus)

  217 Downloads (Pure)

• Fundamental Views

  Poulsen, R., 2018, I: Wilmott. 97, s. 44-45

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling

  • Finance 100%
  • Quantitative Finance 100%
  • Mathematical Finance 100%

• IV Leaks

  Poulsen, R., 2018, I: Wilmott. 96, s. 42-45

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling

• Special FX

  Poulsen, R., 2018, I: Wilmott. 95, s. 40-41

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Formidling

  • Special Techniques 100%

• This Is Not Sparta: A Joint Effort

  Poulsen, R., 2018, I: Wilmott. 98, s. 36-37

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling

• Volatility is log-normal -- but not for the reason you think

  Tegnér, M. & Poulsen, R., jun. 2018, I: Risks. 6, 2, 16 s., 46.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  • Lognormal 100%
  • Volatility 100%
  • Stochastic Volatility Model 100%
  • Weighted Average 100%
  • Mean-reverting 50%
  4 Citationer (Scopus)

  60 Downloads (Pure)
• 2017

  American π: Piece of Cake?

  Poulsen, R., 2017, I: Wilmott. 91, s. 12-13

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling

• Risk-minimisation in electricity markets: Fixed price, unknown consumption

  Tegner, M., Ernstsen, R. R., Skajaa, A. & Poulsen, R., okt. 2017, I: Energy Economics. 68, s. 423-439

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  • Electricity Market 100%
  • Risk Minimization 100%
  • Fixed Price 100%
  • Price 100%
  • Hedging 66%
  3 Citationer (Scopus)

• The Fed Isn’t Federal – And Other Odd Things in Finance

  Poulsen, R., 2017, I: Wilmott. 88, s. 34-45

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• The Fundamental Theorem of Derivative Trading - exposition, extensions and experiments

  Nielsen, S. E., Jönsson, M. & Poulsen, R., 3 apr. 2017, I: Quantitative Finance. 17, 4, s. 515–529

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  • Fundamental Theorem 100%
  • Derivatives Trading 100%
  • Volatility 100%
  • Hedging 50%
  • Implied Volatility 50%
  3 Citationer (Scopus)
• 2015

  Dynamic Portfolio Optimization with Transaction Costs and State-Dependent Drift

  Palczewski, J., Poulsen, R., Schenk-Hoppe, K. R. & Wang, H., 16 jun. 2015, I: European Journal of Operational Research. 243, 3, s. 921–931

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  • Transaction Costs 100%
  • State Dependence 100%
  • Dynamic Portfolio Optimization 100%
  • Numerical Method 50%
  • Portfolio Problem 33%
  14 Citationer (Scopus)

• Where would the EUR/CHF exchange rate be without the SNB's minimum exchange rate policy?

  Hanke, M., Poulsen, R. & Weissensteiner, A., dec. 2015, I: Journal of Futures Markets. 35, 12, s. 1103–1116,

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  • Exchange Rate Policy 100%
  • Exchange Rate 100%
  • Pricing Approach 25%
  • Option Pricing 25%
  • Currency Markets 25%
  14 Citationer (Scopus)
• 2014

  Can Household Benefit from Stochastic Programming Models? An Empirical Study of Mortgage Refinancing in Demark

  Rasmussen, K. M., Madsen, C. A. & Poulsen, R., 2014, I: Computational Management Science. 11, s. 5-23

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  2 Citationer (Scopus)
• 2013

  Approximation Behooves Calibration

  da Silva Ribeiro, A. M. & Poulsen, R., 2013, I: Quantitative Finance Letters. 1, 1, s. 36-40

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  • Index Options 100%
  • Heston Stochastic Volatility Model 100%
  • S&P 500 100%
  • Option Price 100%
  • Stochastic Volatility Model 100%

• Empirical Performance of Models for Barrier Option Valuation

  Jessen, C. & Poulsen, R., jan. 2013, I: Quantitative Finance. 13, 1, s. 1-11 11 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  5 Citationer (Scopus)

• Financial planning for young households

  Pedersen, A. M. B., Weissensteiner, A. & Poulsen, R., maj 2013, I: Annals of Operations Research. 205, 1, s. 55-76 22 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  9 Citationer (Scopus)
• 2012

  Risikospredning med tolagsbelåning

  Rasmussen, K. M., Poulsen, R. & Kyhl, S., 2012, I: Finans/Invest. 8, s. 15-17 3 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
• 2011

  Amerikanske optioner og finansielle beregninger

  Poulsen, R., 2011, I: FAMØS. 21, 2, s. 34-54 21 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Formidling

• Realkreditrådgivning: et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis

  Rasmussen, K. M., Madsen, C. & Poulsen, R., 2011, København: Boligøkonomisk Videncenter. 228 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Rapport › Forskning
• 2010

  Capital Allocation for Insurance Companies: Issues and Methods

  Nielsen, J. P., Poulsen, R. & Mumford, P., 2010, I: Belgian Actuarial Bulletin. 9, s. 1-7 7 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• Static Hedging

  Poulsen, R., 2010, Encyclopedia of Quantitative Finance. Wiley, Bind 4. s. 1690-1682 3 s.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning

• The Margrabe Formula

  Poulsen, R., 2010, Encyclopedia of Quantitative Finance. Wiley, Bind 3. s. 1118-1120 3 s.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning
• 2009

  Auto-Static for the People: Risk-Minimizing Hedges of Barrier Options

  Poulsen, R. & Siven, J., 2009, I: Review of Derivatives Research. 12, 3, s. 193-211

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  8 Citationer (Scopus)

• Barrier Options and Lumpy Dividends

  Poulsen, R., Siven, J. & Suchanecki, M., 2009, I: Wilmott Journal. 1, 3, s. 167-171

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• Risk Minimization in Stochastic Volatility Models: Model Risk and Empirical Performance

  Poulsen, R., Schenk-Hoppe, K. R. & Ewald, C.-O., 2009, I: Quantitative Finance. 9, 6, s. 693-704

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  35 Citationer (Scopus)
• 2008

  Financial Giffen Goods: Examples and Counterexamples

  Rasmussen, K. M. & Poulsen, R., 2008, I: European Journal of Operational Research. 191, 2, s. 571-575 5 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  2 Citationer (Scopus)

• The Long and Short of Static Hedging with Frictions

  Poulsen, R. & Siven, J., 2008, I: Wilmott. 38, s. 62-67 6 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
• 2007

  Four Things You Might not Know About the Black-Scholes Formula

  Poulsen, R., 2007, I: Journal of Derivatives. 15, 2, s. 77-82

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
• 2006

  Barrier Options and Their Static hedges: Simple Derivations and Extensions

  Poulsen, R., 2006, I: Quantitative Finance. 6(4), s. 327-335

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  17 Citationer (Scopus)

• Static Hedging and Model Risk for Barrier Options

  Nalholm, M. & Poulsen, R., 2006, I: Journal of Futures Markets. 26, 5, s. 449-463

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  31 Citationer (Scopus)

• Static Hedging of Barrier Options under General Asset Dynamics: Unification and Application

  Nalholm, M. & Poulsen, R., 2006, I: Journal of Derivatives. 13, 4, s. 46-60

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  23 Citationer (Scopus)
• 2004

  A Two-Factor, Stochastic Programming Model of Danish Mortgage-Backed Securities

  Nielsen, S. & Poulsen, R., 2004, I: Journal of Economic Dynamics and Control. 28, 7, s. 1267-1289

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  12 Citationer (Scopus)
• 2002

  Option Pricing With Excel

  Honore, P. & Poulsen, R., 2002, Programming languages and systems in computational economics and Finance. Boston: Kluwer Law International, Bind 18. s. 369-402

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  • Option Pricing 100%
  • Excel 100%
  • Finance 100%
  • Numerical Techniques 50%

• Planning Your Own Debt

  Poulsen, R. & Nielsen, S., 2002, I: European Financial Management. 8, 2, s. 193-210

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  2 Citationer (Scopus)

• Transition Densities of Diffusion Processes: Numerical Comparison of Approximation Techniques

  Jensen, B. & Poulsen, R., 2002, I: Journal of Derivatives. 9, 4, s. 18-32

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  68 Citationer (Scopus)
• 2001

  Monte Carlo Improvement of Estimates of the Mean Reverting Constant Elasticity of Variance Interest Rate Diffusion

  Poulsen, R. & Christensen, B. J., 2001, I: Monte Carlo Methods and Applications. 7, 1-2, s. 111-123

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
• 2000

  A Simple Regime Switching Term Structure Model

  Poulsen, R. & Hansen, A., 2000, I: Finance and Stochastics. 4, 4, s. 409-429

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• Should He Stay or Should He Go? Estimating the Effect of Sacking the Manager in Soccer

  Poulsen, R., 2000, I: Chance. 13, 2, s. 29-32

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning
• 1998

  Eight Valuation Methods in Financial Mathematics: The Black-Scholes Formula as an Example

  Andreasen, J., Jensen, B. & Poulsen, R., 1998, I: Mathematical Scientist. 23, 1, s. 18-40

  Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review