Publikationer pr. år
Publikationer pr. år
Søgeresultater
-
2019
Rational Models for Inflation-Linked Derivatives
Dam, H., Macrina, A., Skovmand, D. & Sloth, D., 2019, (Afsendt) I: arXiv.org.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning
-
Term Rates, Multicurve Term Structures and Overnight Rate Benchmarks: a Roll-Over Risk Approach
Backwell, A., Macrina, A., Schloegl, E. & Skovmand, D., 27 jun. 2019.Publikation: Working paper › Forskning
-
2016
Rational Multi-Curve Models with Counterparty-Risk Valuation Adjustments
Crepey, S., Macrina, A., Nguyen, T. M. & Skovmand, D., 2 jun. 2016, I: Quantitative Finance. 16, 6Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
8 Citationer (Scopus)59 Downloads (Pure) -
2015
Affine LIBOR models with multiple curves: theory, examples and calibration
Grbac, Z., Papapantoleon, A., Schoenmakers, J. & Skovmand, D., 2015, I: SIAM Journal on Financial Mathematics. 6, 1, s. 984–1025 42 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
-
A Levy HJM multiple-curve model with application to CVA computation
Crepey, S., Grbac, Z., Ngor, N. & Skovmand, D., 4 mar. 2015, I: Quantitative Finance. 15, 3, s. 401-419Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
-
2011
Efficient and accurate log-Lévy approximations to Lévy driven LIBOR models
Papapantoleon, A., Schoenmakers, J. & Skovmand, D., 5 jun. 2011, I: Journal of Computational Finance.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
37 Downloads (Pure) -
2010
Numerical methods for the Lévy LIBOR model
Papapantoleon, A. & Skovmand, D., 16 jun. 2010, I: In M.R. Guarracino et al..Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
49 Downloads (Pure) -
2009
Implied and realized volatility in the cross-section of equity options
Ammann, M., Skovmand, D. & Verhofen, M., 1 sep. 2009, I: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 12, 6, s. 745-765 21 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review