Spring til hovednavigation
Spring til søgning
Spring til hovedindhold
Københavns Universitets forskningsportal Forside
Hjælp og OSS
Dansk
English
Forside
Profiler
Publikation
Forskningsenheder
Presse/medier
Aktiviteter
Priser
???studenttheses???
Forskningsdatasæt
Søg efter ekspertise, navn eller tilknytning
Essay on Option Pricing, Hedging and Calibration
André Manuel da Silva Ribeiro
Institut for Matematiske Fag
SCIENCE PhD theses
Oversigt
Fingeraftryk
Fingeraftryk
Dyk ned i forskningsemnerne om 'Essay on Option Pricing, Hedging and Calibration'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.
Sorter
Vægt
Alfabetisk
Erhverv og økonomi
Calibration
100%
Option Pricing
99%
Hedging
88%
Approximation
47%
Swaps
43%
Fast Fourier Transform (FFT)
42%
Realized Variance
40%
Jump
33%
Assets
33%
Markov Process
23%
Option Prices
20%
Hedge
18%
Arbitrage
15%
Monte Carlo Simulation
15%
Static Hedging
15%
Quantitative Finance
14%
Variance Swap
14%
Interest Rates
13%
Compound Poisson Process
13%
Heston
12%
Interest Rate Models
12%
Characteristic Function
12%
Index Options
11%
Stochastic Volatility Model
10%
Price Dynamics
10%
Mathematics
10%
Financial Markets
7%
Pricing
6%
Evaluation
5%
Methodology
4%
Factors
3%