Abstract
I papiret beregnes betaværdierne for NovoNordisk aktien ved hjælp af kvantilregression. Ved kvantilregression opnås en skelnen imellem indeksets betydning for store ændringer fra indflydelsen ved moderate ændringer. En vigtig konklusion for daglige observerede kurser, at de ekstreme udsving - både opad og nedad - svarer til betaværdier på plus en. De moderate udsving er mere uafhængige af det samlede markeds bevægelser, idet betaværdierne her er mindre - omkring 0.7. Store udsving i kursen på de enkelte aktier er derfor mere et resultat af ændringer i et samlede indeks, mens mindre justeringer i højere grad foregår uafhængigt af indekset. For ugentligt og månedligt observerede kurser er forskellene mellem betaværdierne ikke så markante.
| Originalsprog | Dansk |
|---|---|
| Titel | Symposium i Anvendt Statistik |
| Antal sider | 10 |
| Forlag | Danmarks Statistik |
| Publikationsdato | 2009 |
| Sider | 228-237 |
| ISBN (Trykt) | 9788750117469 |
| Status | Udgivet - 2009 |
| Begivenhed | Symposium i Anvedt Statistik - Kolding, Danmark Varighed: 26 jan. 2009 → 27 jan. 2009 Konferencens nummer: 31 |
Konference
| Konference | Symposium i Anvedt Statistik |
|---|---|
| Nummer | 31 |
| Land/Område | Danmark |
| By | Kolding |
| Periode | 26/01/2009 → 27/01/2009 |